学堂在线安徽财经大学证券投资学(2021秋)章节测试题答案
- 多因素模型比单指数模型有所改进之处在于( ) A对公司收益率的组成结构进行 2021-11-25
- 考虑单指数模型,某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益 2021-11-25
- 因素模型中,一只股票在一段时间内收益与相关( ) A公司特定的情况 B宏观经济 2021-11-25
- 单指数模型用以代替市场风险因素的是( ) A市场指数,例如标准普尔500指数 B 2021-11-25
- 假设你持有一个风险分散非常好的资产组合,其中的证券数目很多,并且单因素模 2021-11-25
- 哪项不是资本资产定价模型假设( ) A所有的投资者都是价格的接受者 B所有的 2021-11-25
- 期望收益率-贝塔的关系错误的是( ) A是CAPM模型最常用的一种表示方法 2021-11-25
- 如果无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，对股票X和股票Y有： 2021-11-25
- 零贝塔值证券的期望收益率为() A市场收益率 B零收益率 C负收益率 D无风险收 2021-11-25
- 根据CAPM模型,股票或资产组合所获得的风险溢价( ) A当阿尔法增大时增加 B当 2021-11-25
- 证券市场线是( ) A对充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系 B也叫 2021-11-25
- 某个证券的市场风险贝塔,等于( ) A该证券收益与市场收益的协方差除以市场收 2021-11-25
- 关于资本市场线,哪种说法不正确?( ) A资本市场线通过无风险利率和市场资产 2021-11-25
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2 2021-11-25
- 资本资产定价模型中,风险的测度是通过( )进行的。 A个别风险 B贝塔 C收益的 2021-11-25
- 证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量,ρ的取值总是介于-1和1之间,ρ的取值 2021-11-25
- 由证券A和B组成的证券投资组合一定位于( )。 A连接A和B的直线或某一条曲 2021-11-25
- 由三种任意证券所组成的可行集区域是( )。 A一个曲面 B一条直线 C一条曲线 2021-11-25
- 存在无风险借贷的条件下,根据投资组合理论,下列说法错误的是( )。 A无风险 2021-11-25
- 证券之间风险联动的指标是( )。 A相关系数 B方差 C预期收益率 D实际收益率 2021-11-25
- 假设有两种证券A和B,某投资者将一笔资金中的40%购买了证券A,60%的资金购买 2021-11-25
- 美国著名经济学家( )系统地提出了证券投资组合管理理论。 A詹森 B特雷纳 C 2021-11-25
- 资产配置包括( ) A只在风险资产和无风险资产之间的进行资产配置的决策 B只 2021-11-25
- 当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时,增加资产组合中风险 2021-11-25
- 国库券一般被看作无风险证券,是因为( ) A短期的特性使得它们的价值对于利率 2021-11-25
