答案及解析：[单项选择题]某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为40%，若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（　　）。 - 银行从业资格题库- 答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台

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[单项选择题] 某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为40%，若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（　　）。

A.5.9%

B.7.9%

C.8.9%

D.9.9%

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