答案及解析：[单项选择题]在损失分布法框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平( )和区间( )的操作风险VaR值。

问题：

★收藏

[单项选择题] 在损失分布法框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平( )和区间( )的操作风险VaR值。

A.99%，1年

B.99.9%，2年

C.99%，2年

D.99.9%，1年

Tags：

答案解析：

╋纠错

您可能感兴趣的问题