答案及解析：[单项选择题]假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组 - 银行从业资格题库- 答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台

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[单项选择题] 假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为（）。
A.1.25%
B.8%
C.3.6%
D.2.5%

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