答案及解析：[单选题]Consider two perfectly negatively correlated risky securities A and B. A has an expected rate of ret - 经济学类题库- 答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台

问题：

[单选题]Consider two perfectly negatively correlated risky securities A and B. A has an expected rate of return of 10% and a standard deviation of 16%. B has an expected rate of return of 8% and a standard deviation of 12%. The risk-free portfolio that can be formed with the two securities will earn ____rate of return. ()
A8.5%
B9.0%
C8.9%
D9.9%

Tags：学堂在线清华大学投资学(2021春)课后作业题答案

答案解析：

╋纠错

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