答案及解析：[单选题]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为( )。 A3.6% B6.0% C7.3% D10.1% - 经济学类题库- 答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台

投稿 | 充值 | 收藏

您当前的位置：首页 > 高教类 > 经济学类

问题：

[单选题]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为( )。
A3.6%
B6.0%
C7.3%
D10.1%

Tags：学堂在线安徽财经大学证券投资学(2021秋)章节测试题答案

答案解析：

您可能感兴趣的问题

相关问题

关于我们 | 用户指南 | 版权声明 | 给我留言 | 联系我们 | 积分商城 | 答案求助 | 网站地图

Copyright © 2024 www.daanwo.com All Rights Reserved

沪ICP备19038360号-2