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期货从业资格
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[单选题]如果利率变化导致期权价值变化,可以用()来计算期权的价值变化。
A 、久期
B 、凸性
C 、δ
D 、ρ
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答案解析:
╋纠错
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欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO,远期汇率USD1=1.080EU
VaR值取决于两个重要的参数,分别是()。
()结构化产品通常没有提供本金保护功能,且其带来的潜在收益是封顶的,其目标在于产生高于普通债券的收益率。
指数货币期权票据是普通债券类资产与货币期权的组合,其内嵌的货币期权将影响票据的()。
用于反映资产收益率受市场整体收益率变动影响的敏感性,衡量资产系统性风险大小的指标是()。
国际大宗商品定价的主流模式采用的是()的基差定价方式。
买方将得到的仓单串换为仓单卖方其他厂库的标准仓单,称为()业务。
在事件驱动分析法中,系统性因素事件相当于风险类别中的()。
当出现财政赤字,政府采取()措施会扩大货币供应量。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为( )。(参考公式:)
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