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期货从业资格
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[单选题]基差定价的贸易产生于20世纪60年代,最早在美国新奥尔良港口()中使用,后来逐渐推广到全美各地。
A 、远期交易
B 、互换交易
C 、期货交易
D 、现货交易
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答案解析:
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在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,以下置信水平比下最大的VaR是()。
VaR值取决于两个重要的参数,分别是()。
某交易模型在五个交易日内三天赚钱两天赔钱,取得的有效收益率一共是0.1%,则该模型的年化收益率是()。
经检验后,若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍,则该模型中存在()。
某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。参考公式:
在持有成本理论中,假设期货价格形式为F=S+W-R,其中R指()。
全球原油贸易均以美元计价,若美元发行量增加,在原油产能达到全球需求极限的情况下,原油价格和原油期货价格将()。
某投资者与证券公司签署权益互换协议,以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅,每年互换一次,当前指数为4000点,一年后互换到期,沪深300指数上涨至4500 点,该投资者收益( )万元。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为( )。(参考公式:)
在交易模型评价指标体系中,对收益与风险进行综合评价的指标是()。
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