答案及解析：[多选题]关于跨期套利，以下说法正确的有（），A在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会B根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套

问题：

[多选题] 关于跨期套利，以下说法正确的有（），
A在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会
B根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种
C买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形
D卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形

Tags：

答案解析：

╋纠错

您可能感兴趣的问题

如果某一期货合约成交时买入价和卖出价都高于前一成交价，则最新成交价一定等于（）。
金融机构开展金融衍生品业务时，其所持有的金融衍生品头寸可能处于未对冲状态，此时金融市场的行情变化将有可能导致衍生品头寸的价值发生变化，则金融机构面临的风险属于（）。
某交易模型开始交易时的初始资金是100.00万元，每次交易手数固定。交易18次后账户资金增长到150.00万元，第19次交易出现亏损，账户资金减少到120.00万元。第20次交易后，账户资金又从最低值
投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）点。
波罗的海干散货指数（BDI）是由BCI、BPI、BSI、BHSI等四种指数的（）组成。
如果法定准备金为13万元，超额准备金为7万元，则实际准备金为（）万元。
美国非官方机构供应管理协会（ISM）公布的PMI综合性加权指数主要来源是（）。
关于建立虚拟库存，以下描述不正确的是（）。
备兑看涨期权又称为抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时（）。
如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。