答案及解析：[多选题]假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.105

问题：

[多选题] 假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050，若该交易者同时将上述合约平仓，则（）。（合约规模为125000欧元，不计交易成本）
A交易的策略为熊市套利
B交易者亏损18750美元
C交易者盈利18750美元
D交易的策略为牛市套利

Tags：

答案解析：

╋纠错

您可能感兴趣的问题

指数货币期权票据是普通债券类资产与货币期权的组合，其内嵌的货币期权将影响票据的（）。
在进出口贸易中，出口型企业出口产品收取外币货款时，将面临的风险是（）。
违约相关性是影响信用违约互换价格的重要变量，违约相关性是指（）。
某交易模型开始交易时的初始资金是100.00万元，每次交易手数固定。交易18次后账户资金增长到150.00万元，第19次交易出现亏损，账户资金减少到120.00万元。第20次交易后，账户资金又从最低值
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
关于基础货币与中央银行业务关系表述正确的是（）。
下列关于国际金融市场动荡对国内证券市场的影响，说法错误的是（）。
美国商品期货委员会（CFTC）持仓报告最核心的内容是（）。
下列关于商品期货期权抵补性点价策略的说法，正确的是（）。
我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。