答案及解析：[单选题]下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。A假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B是所有计算VaR的方法中最简单的C反映了高阶非线性特征D反映了风险因素对整个组合的一阶线 - 银行从业资格题库- 答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台

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问题：

[单选题] 下列关于计算V
AR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。

A假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B是所有计算VaR的方法中最简单的
C反映了高阶非线性特征
D反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
考点市场风险计量方法

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