第一章
1、【单选题】 （2 分 ）
美国“ 9 • 11 ”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于（系统性风险）
2、【单选题】 （2 分 ） 下列说法正确的是（分散化投资使非系统风险减少）
3、【单选题】 （2 分 ） 现代投资组合理论的创始者是（哈里 . 马科威茨）
4、【单选题】 （2 分 ） 反映投资者收益与风险偏好有曲线是（无差异曲线）
5、【单选题】 （2 分 ）
不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（收益增加的速度快于风险增加
的速度 ）
6、【单选题】 （2 分 ） 反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（单因素模型）
7、【单选题】 （2 分 ）
根据CAPM —个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（市场风险）
8、 【单选题】 （2 分 ） 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（贝塔系数）进行的。
9、 【单选题】 （2 分）
市场组合的贝塔系数为（ 1）。
10、 【单选题】 （2 分）
无风险收益率和市场期望收益率分别是 0.06和0.12 。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券 X 的期望收益率为（ 0.132 ）。
11、【单选题】 （2 分 ）
对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（ 它是资本市场线和无差异曲线的切点）
12、【单选题】 （2 分 ） 关于资本市场线，哪种说法不正确（资本市场线也叫证券市场线 ）
13、【单选题】 （2 分 ） 证券市场 ……此处隐藏25438个字…… 】 （2 分 ）
巴塞尔委员会引入了四个监测工具用以对（流动性风险）的连续监管，包括合同期限错配、 融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具。
2、【单选题】 （2 分 ）
2010 年 4 月，巴塞尔委员会发布了（ 《流动性风险测量的国际框架、标准和检测》 ），首次在 全球范围内提出了两个流动性监管量化标准：流动性覆盖率和净稳定资金比率。
3、【单选题】 （2 分 ）
各家银行必须准确理解巴塞尔协议川以及国内监管部门的各种监管要求，强化（资本约束） 的理念。
4、【单选题】 （2 分 ）
巴塞尔协议川流动性风险监管量化指标要求的净稳定资金比例的时间范围为（ 1年）。
5、【单选题】 （2 分 ）
在对巴塞尔协议n第一支柱的修正中，最重要的就是在最低资本要求中补充了（再证券化风 险）的权重，以及考虑了信用分析的操作要求。
6、【单选题】 （2 分 ）
巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，以下不属于的是（表外方法） 。
7、【单选题】 （2 分 ）
巴塞尔协议川中，恢复（普通股）在监管资本中的核心地位， 严格各类资本工具的合格标准， 从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。
8、【单选题】 （2 分 ）
巴塞尔协议川显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通银行的普通股充足率应达到
（ 0.07 ）。
9、【多选题】 （3 分 ）
相比巴塞尔协议II ，巴塞尔协议川突出表现的方面有（全选 ）。
10、【单选题】 （2 分 ）