1.单选题(2分)
金融工程诞生的经济根源在于以下哪种金融体系的基本功能?()
A清算和支付功能
B风险管理功能
C信息提供功能
D解决激励问题功能
正确答案:B
解析
金融工程的核心内容是设计衍生产品,而衍生产品的核心功能是进行风险规避和转移,因此风险管理功能是产生金融工程的根源。
2.单选题(2分)
以下关于互换的说法错误的是( )A境外央行类机构可以进入我国的人民币利率互换市场参与交易。
B人民币利率互换浮动参考利率可以是银行间回购定盘利率、上海银行间同业拆放利率和贷款基础利率。
C我国目前最常用的人民币利率互换浮动参考利率是上海银行间同业拆放利率。
D我国目前人民币利率互换的期限较短,以1年期为主。
正确答案:C
3.单选题(2分)
假设变量服从马尔科夫过程,在1年后该变量的分布为Φ(0,1),其中,Φ(m,v)代表正态概率分布,期望值为m,方差为v。则变量在第二年时的概率分布为()AΦ(0,1)
BΦ(0,2)
CΦ(1,2)
DΦ(0,)
……此处隐藏13230个字…… 差时,会导致协方差矩阵出现非正定的情形。44.判断题(2分)
金融工程最重要和最核心的内容是创新性()
正确答案:正确
解析
创新性是金融工程的最重要的内容
45.判断题(2分)
对于嵌有期权的债券,除债券的条款中明确约定的执行期权的条件,即在什么条件下,在什么时间,按照什么价格行权外,期权能否被执行,还取决于期权持有人执行期权的成本。()
正确答案:正确
46.判断题(2分)
维纳过程是马尔科夫过程中变量的期望值为0,年方差为1.0的特殊形式。()
正确答案:正确
47.判断题(2分)
在标的证券价格大幅下跌时,卖出看跌期权的损失最大。
正确答案:正确
48.判断题(2分)
利率互换交易中,投资者如果预期未来利率将上升,适宜的操作是收取固定利率、支付浮动利率。( )
正确答案:错误
49.判断题(2分)
人民币NDF(无本金交割远期)是一种离岸金融衍生产品,以人民币交割,契约本金无须交割。
正确答案:正确
50.判断题(2分)
对于以债券价格波动(主要是利率风险)影响债券价格变化而触及行权条件的,一般用Black-Scholes模型定价相对较优。()
正确答案:错误
解析
对于以债券价格波动(主要是利率风险)影响债券价格变化而触及行权条件的,一般用二叉树模型定价相对较优。