答案及解析：[单选题]设某一资产组合为Delta中性。Gamma为-3350，Vega为-5400。假定某一交易所交易期权的Gamma为0.5，Vega为2.0，Delta为0.6。引入第二个交易所交易期权。此期权的Gam

问题：

[单选题]设某一资产组合为Delta中性。Gamma为-3350，Vega为-5400。假定某一交易所交易期权的Gamma为0.5，Vega为2.0，Delta为0.6。引入第二个交易所交易期权。此期权的Gamma为0.8，Vega为1.2，Delta为0.5。用w1和w2分别表示两个可交易期权的头寸。则为了最终保持交易组合的Gamma和Vega中性，w1和w2分别为多少？
A400, 6000
B500, 6500
C400, 6500
D300, 4000