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[单选题]投资组合A包含1000份股票和1000份该股票的看涨期权。投资组合B包含1600份股票。看涨期权的delta为0.6。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露?xKw答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
A组合BxKw答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
B组合AxKw答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
C组合A和B相同xKw答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
D如果股价增加选组合A,反之选组合B
答案解析:

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