答案及解析：[单项选择题]假设某持仓组合的β是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的β降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，则他可以在期货市场（?），实现alpha套利。

问题：

[单项选择题] 假设某持仓组合的β是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的β降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，则他可以在期货市场（?），实现alpha套利。
A.买入8份合约
B.买入12份合约
C.卖空12份合约
D.卖空8份合约

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答案解析：

╋纠错

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