答案及解析：[单选题]3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1704

问题：

[单选题]3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1704合约价格为3450点，IF1706合约价格为3427点，则（）。
A 、不存在跨期套利机会
B 、应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利
C 、1个月后盈利3000元
D 、1个月后盈利30000元

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答案解析：

╋纠错

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