问题:
[单选题]以下说法中不正确的是()W23答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
A当组合的久期和凸度均为0时,此时组合价值不受利率变化的影响W23答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
B在预测组合价值变动时,同时考虑久期和凸度比只考察久期D时的预测精度要高W23答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
C久期越大,风险越大W23答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
D风险控制策略思想是指调整资产权重,使得组合的久期和凸度同时为0
相关问题
- [单选题]关键利率修正久期为() A2.5926 B41.1294 C34.2657 D22.7823
- [单选题]一个交易组合由两个债券组成,A和B两者的修正久期为3年,面值为1000美元,但A为零息债券,其当前价格为900美元,
- [单选题]一个债券的价格为100,其修正久期D*为6,凸度C为268,假设市场利率Y提高20个基点,估计债券价格变化后为多少?()
- [单选题]以下每一项债券风险指标都假设收益率曲线发生平行变化,除了:() A久期 B凸度 C修正久期 D关键利率久期
- [单选题]假设投资者持有一只债券,当期市场价格为97,面值为100,久期为2.4,则当市场收益率上升1%时,该债券的价格变化约为( )