导航
您当前的位置:首页 > 网课类 > 经济学
问题:

[单选题]以下说法中不正确的是()W23答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
A当组合的久期和凸度均为0时,此时组合价值不受利率变化的影响W23答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
B在预测组合价值变动时,同时考虑久期和凸度比只考察久期D时的预测精度要高W23答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
C久期越大,风险越大W23答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
D风险控制策略思想是指调整资产权重,使得组合的久期和凸度同时为0
答案解析:

相关问题
关于我们 | 用户指南 | 版权声明 | 给我留言 | 联系我们 | 积分商城 | 答案求助 | 网站地图
Copyright © 2024 www.daanwo.com All Rights Reserved