答案及解析：[单选题]根据布莱克-斯科尔斯-默顿(Black-Scholes-Merton)模型,在隐含波动率、到期时间、执行价格和无风险利率相同的情况下,对非股息支付股票的欧洲期权进行评估时,对于看涨期权和看跌期权,哪种

问题：

[单选题]根据布莱克-斯科尔斯-默顿(Black-Scholes-Merton)模型,在隐含波动率、到期时间、执行价格和无风险利率相同的情况下,对非股息支付股票的欧洲期权进行评估时,对于看涨期权和看跌期权,哪种期权敏感性(希腊字母)是相同的?()
Ⅰ:delta
Ⅱ:gamma
Ⅲ:vega
AⅠ和Ⅱ
B只有Ⅰ
CⅠ、Ⅱ、Ⅲ
DⅡ和Ⅲ