答案及解析：[单选题]假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000,该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2.为保持组合Gamma和Delta中性,该组合应购买多少份期权,同时卖出

问题：

[单选题]假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000,该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2.为保持组合Gamma和Delta中性,该组合应购买多少份期权,同时卖出多少份资产?()
A购买5000份期权,卖出4000份资产
B购买2500份期权,卖出5000份资产
C购买2500份期权,卖出2000份资产
D购买2000份期权,卖出2500份资产