答案及解析：[单选题]金融机构对标的资产拥有以下场外期权组合类型头寸DeltaGammaVega 看涨期权-10000.52.21.8 看涨期权-5000.80.60.2 看跌期权-2000-0.41.30.7 看涨期权

问题：

[单选题]金融机构对标的资产拥有以下场外期权组合
类型头寸DeltaGammaVega
看涨期权-10000.52.21.8
看涨期权-5000.80.60.2
看跌期权-2000-0.41.30.7
看涨期权-5000.71.81.4
交易期权的delta为0.6,gamma为1.5,vega为0.8。在交易期权和标的资产中,什么样的头寸会使投资组合同时保持Gamma中性和Delta中性?()
A卖出4000份交易期权,买入1950份标的资产。
B买入4000份交易期权,卖出1950份标的资产
C买入4000份交易期权,买入1950份标的资产
D卖出4000份交易期权,卖出1950份标的资产