答案及解析：[单选题]假设在第n-1天观察到的X和Y的收益率均为3%。第n-1天X和Y的波动率分别为1.5%和2%,相关系数估计为0.2,协方差为0.00006。λ=0.94,利用指数加权移动平均EWMA模型进行计算n期的

问题：

[单选题]假设在第n-1天观察到的X和Y的收益率均为3%。第n-1天X和Y的波动率分别为1.5%和2%,相关系数估计为0.2,协方差为0.00006。λ=0.94,利用指数加权移动平均EWMA模型进行计算n期的协方差Covn为多少?()
A0.00011
B0.00034
C0.00021
D0.00046