问题：
[单选题]假设在第n-1天观察到的X和Y的收益率均为3%。第n-1天X和Y的波动率分别为1.5%和2%,相关系数估计为0.2,协方差为0.00006。λ=0.94,利用指数加权移动平均EWMA模型进行计算n期的协方差Covn为多少?()rlK答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
A0.00011rlK答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
B0.00034rlK答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
C0.00021rlK答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
D0.00046
