答案及解析：[单选题]9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此，为了防止LIBOR上升的风险，该银行可以通过( )来进

问题：

[单选题] 9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此，为了防止LIBOR上升的风险，该银行可以通过( )来进行保值。
A卖出5年期国债期货合约
B买入欧洲美元期货合约
C买入5年期国债期货合约
D卖出欧洲美元期货合约

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答案解析：

╋纠错

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通常情况，其他条件不变，货币供应量增加会使利率水平（）。
期货仓单串换业务中，（）不包括在串换费用中。
如果利率变化导致期权价值变化，可以用（）来计算期权的价值变化。
某钢材贸易商在将钢材销售给某钢结构加工企业时采用了点价交易模式，作为采购方的钢结构加工企业拥有点价权，在合同生效日5月1日，螺纹钢期货价格是3428元/吨，现货价格是3392元/吨，到了6月14日，该
（）合约所交换的两系列现金流，其中一系列挂钩与某个股票的价格或者某个股票价格指数，而另一系列现金流则挂钩于某个固定或浮动的利率，也可以挂钩于另外一个股票或股指的价格。
下列不属于量化策略的是（）。
经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍，则该模型中存在（）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500 点，该投资者收益（）万元。
美元指数对应的外汇品种权重分布占比最高的是（）。