答案及解析：[单选题]对卖出套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（）（不计手续费等费用）。A不完全套期保值，且有净损失B期货市场和现货市场盈亏刚好相抵，实现完全套期保值C不完全套期保值，且有净盈利D不能确定的

问题：

★收藏

[单选题] 对卖出套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（）（不计手续费等费用）。
A不完全套期保值，且有净损失
B期货市场和现货市场盈亏刚好相抵，实现完全套期保值
C不完全套期保值，且有净盈利
D不能确定的

Tags：

答案解析：

╋纠错

您可能感兴趣的问题

金融机构可以通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年，面值为10000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下，该股指联结票据的票面息
收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约，其中（）最常用。
通常，货币互换的违约风险（）利率互换的违约风险。
3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1704
下列关于商品CTA策略的说法，不正确的是（）。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
下列关于商品期货期权抵补性点价策略的说法，正确的是（）。
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
某标的资产价格为20，行权价格为10，下一交易日到期的标的资产看涨期权多头的delta最有可能是（）。