答案及解析：[单选题]下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（）。A需要有风险因子的概率分布模型B以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强C组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布D被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 - 基金从业资格题库- 答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台

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[单选题] 下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（）。
A需要有风险因子的概率分布模型
B以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强
C组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
考点风险价值

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