问题:
[单选题]
已知无风险资产的收益率为5%,债券基金的收益率为8%,标准差为12%,股票基金收益率为13%,标准差为20%。相关系数为0.3,若风险厌恶水平为4,最大效用时投资组合的期望收益率和标准差分别是( )
A11%;14.2%
B9.46%;10.56%
C14.2%;11%
D10.56%;9.46%
已知无风险资产的收益率为5%,债券基金的收益率为8%,标准差为12%,股票基金收益率为13%,标准差为20%。相关系数为0.3,若风险厌恶水平为4,最大效用时投资组合的期望收益率和标准差分别是( )
A11%;14.2%
B9.46%;10.56%
C14.2%;11%
D10.56%;9.46%
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