下列关于CML和SML的说法不正确的是()lhi答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台

A当整个市场对风险的厌恶程度提高时,SML的斜率变大lhi答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台

B当某资产组合有效时,其与市场组合的相关系数为1,此时CML和SML相同lhi答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台

CCML给出任意证券或组合的风险收益均衡关系lhi答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台

D投资组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和承担风险的补偿两部分构成lhi答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台