问题:
[单选题]
基于股票X和Y的历史数据,构建计量模型对CAPM进行检验,回归结果如下所示。在这段时间内的无风险利率为6%,市场平均收益率为14%,有关说法正确的是( )
股票X:
股票Y:
A股票X的Jensen α为2%
B股票Y的特雷诺指标为0.1086
C相较于Y,投资者会选择X作为其唯一持有的风险资产
D相较于X,投资者会选择Y加入一个风险被充分分散的资产组合
基于股票X和Y的历史数据,构建计量模型对CAPM进行检验,回归结果如下所示。在这段时间内的无风险利率为6%,市场平均收益率为14%,有关说法正确的是( )
股票X:
股票Y:
A股票X的Jensen α为2%
B股票Y的特雷诺指标为0.1086
C相较于Y,投资者会选择X作为其唯一持有的风险资产
D相较于X,投资者会选择Y加入一个风险被充分分散的资产组合
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