问题:
[单选题]
在单因素模型中,A和B两个投资组合的预期收益率分别为15%和18%,无风险收益率为9%,A的敏感因子值为0.8,假设没有套利机会,则B的敏感因子值为( )
A0.9
B1.0
C1.1
D1.2
在单因素模型中,A和B两个投资组合的预期收益率分别为15%和18%,无风险收益率为9%,A的敏感因子值为0.8,假设没有套利机会,则B的敏感因子值为( )
A0.9
B1.0
C1.1
D1.2
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