问题:
[单选题]
在单因素模型中,A和B两个投资组合的预期收益率分别为14%和20%,无风险收益率为8%,A的敏感因子值为0.8,假设没有套利机会,则B的敏感因子值为( )
A
0.6
B
0.9
C
1.4
D
1.6
在单因素模型中,A和B两个投资组合的预期收益率分别为14%和20%,无风险收益率为8%,A的敏感因子值为0.8,假设没有套利机会,则B的敏感因子值为( )
A
0.6
B
0.9
C
1.4
D
1.6
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