问题:
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x1,x2,…xN构成的套利组合P都应该满足条件( )
A构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
Bx1b1+x2b2+…+xNbN=0,其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C套利组合是风险最小、收益最高的组合
D套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重x1,x2,…xN构成的套利组合P都应该满足条件( )
A构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
Bx1b1+x2b2+…+xNbN=0,其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C套利组合是风险最小、收益最高的组合
D套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
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