问题:
[单选题]
在多因素模型中,如果两只股票对同一组因素的敏感度(敏感因子)不同,这意味着:( )
A
两只股票在相同因素变动时的收益率变动方向一定不同
B
同一因素变动时,两只股票的收益率变动可能不同
C
两只股票的相关性为零
D
两只股票的风险相同
在多因素模型中,如果两只股票对同一组因素的敏感度(敏感因子)不同,这意味着:( )
A
两只股票在相同因素变动时的收益率变动方向一定不同
B
同一因素变动时,两只股票的收益率变动可能不同
C
两只股票的相关性为零
D
两只股票的风险相同
Copyright © 2024 www.daanwo.com All Rights Reserved |