问题:
[单选题]
在两因素模型中,因素1的风险溢价为4%,因素2的风险溢价为3%,无风险利率为6%,投资组合A对因素1的敏感性大小为1.2,若投资组合A的期望收益率为13.2%,则投资组合A对因素2的敏感性大小为( )。
A
0.8
B
0.7
C
0.6
D
0.5
在两因素模型中,因素1的风险溢价为4%,因素2的风险溢价为3%,无风险利率为6%,投资组合A对因素1的敏感性大小为1.2,若投资组合A的期望收益率为13.2%,则投资组合A对因素2的敏感性大小为( )。
A
0.8
B
0.7
C
0.6
D
0.5
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