问题：
[单选题]变量X和Y服从广义维纳过程,漂移率分别为μ1和μ2,方差率分别为σ12和σ22。若X和Y在任何小的时间区间内变化的相关系数为ρ,则X+Y的漂移率和方差率分别为()1ot答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
A1ot答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
μ1+μ2;σ12+σ221ot答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
B1ot答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
μ1+μ2;σ12+σ22+2ρσ1σ21ot答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
C1ot答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
μ1+μ2;σ12+σ22+2ρσ12σ221ot答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
D1ot答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
μ1+μ2;2ρσ1σ2 Var(X+Y)=Cov(X+Y,X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2Cov(X,Y)1ot答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
1ot答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
1ot答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
相关问题
- [判断题]变量x满足伊藤过程是指其漂移率和方差率均为x本身和时间t的函数。() :. 伊藤引理的关键出发点在于原始变量
- [判断题] 在连续变量过程中,标的变量可以在某一范围内去任意值,而在离散变量过程中,标的变量只能取得某些离散值。()
- [判断题]一个离散时间随机过程是指标的变量值可以在任何时刻上变化。()
- [判断题]随机过程可分为离散时间和连续时间或者离散变量和连续变量。()
- [判断题]维纳过程是马尔科夫过程中变量的期望值为0,年方差为1.0的特殊形式。()
- [判断题]马尔科夫过程说明标的变量过去的取值和当前值都与未来的预测有关()
- [单选题]若变量S满足: ,则G=eS服从的随机过程为()
- [单选题]若变量S满足: ,则G=ln S 服从的随机过程为()
- [单选题]若变量G满足: ,在最初的2年中,μ=1,σ=2;在接下来的2年中,μ=2,σ=3。如果变量的初始值为5,则变量在第四年
- [单选题]假定变量z服从维纳过程,其初始值为30,时间以年为计量。在1年末,变量值服从正态分布,期望值为30,标准差为1.0
