问题：
[单选题]一位分析师正在研究标的资产价格变化对期权价格的影响。分析师希望找出看涨期权和看跌期权的delta何时对标的资产价格变化最敏感。假设期权是欧式期权,布莱克-斯科尔斯公式成立。标的资产价格的上涨对()的delta的绝对价值影响最大。bBH答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
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深度实值看涨期权和深度虚值看跌期权bBH答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
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深度实值看涨和看跌期权bBH答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
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深度虚值看涨和看跌期权bBH答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
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在值看涨和看跌期权bBH答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
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