股票

• 股票X的实际收益率为20%，标准差为50%；股票市场收益率为16%，标准差为20%。假设 2024-06-16
• 一个β系数大于1的股票,其所属的产业往往是() A防御性产业 B非周期性产业 2024-06-16
• 股票X与股票Y在市场组合中所占比例分别为0.4、0.6，市场组合的期望收益率为25 2024-06-16
• 如果一支股票的β值为1.8，市场风险溢价为4%，无风险利率为2%，那么这支股票的预 2024-06-16
• 一支股票的β值为0.8，市场风险溢价为7%，无风险利率为3%，那么这支股票的预期收 2024-06-16

• 在CAPM中，如果一支股票的β值小于1，则通常意味着（   ） A股票风险高于市场平 2024-06-16
• 基于股票X和Y的历史数据,构建计量模型对CAPM进行检验,回归结果如下所示。在 2024-06-16