问题:
股票X与股票Y在市场组合中所占比例分别为0.4、0.6,市场组合的期望收益率为25%,标准差为15%,无风险利率为5%。已知X与Y的方差-协方差矩阵,则下列说法不正确的是( )
A股票X的β系数为0.7733
B股票Y的期望收益率为27.87%
C市场组合的β系数为1
D股票X和市场组合的协方差为174×10-4
股票X与股票Y在市场组合中所占比例分别为0.4、0.6,市场组合的期望收益率为25%,标准差为15%,无风险利率为5%。已知X与Y的方差-协方差矩阵,则下列说法不正确的是( )
A股票X的β系数为0.7733
B股票Y的期望收益率为27.87%
C市场组合的β系数为1
D股票X和市场组合的协方差为174×10-4
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