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[单选题]下面关于套利证券组合的说法，不正确的是qQ3答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
A套利组合的收益率是市场无风险资产对应的收益率qQ3答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
B套利证券组合的因子敏感度为零，即其不受风险因素的影响qQ3答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
C若存在套利组合，说明市场的定价偏离了均衡qQ3答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
D套利组合的预期收益率为正
Tags：学堂在线清华大学金融工程导论(2020春)章节作业题答案
答案解析：
╋纠错

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