答案及解析：[单选题]考虑用风险中性方法对一步二叉树期权定价，假设连续复利。标的资产为不分红股票，期限T为3个月，年化无风险利率为12%。股票的现价为20元，假设3个月后的股价可能为上涨至22元，或者下跌至16元。则在风险

问题：

[单选题]考虑用风险中性方法对一步二叉树期权定价，假设连续复利。标的资产为不分红股票，期限T为3个月，年化无风险利率为12%。股票的现价为20元，假设3个月后的股价可能为上涨至22元，或者下跌至16元。则在风险中性的世界里，股价上升的概率P为：
A0.35
B0.50
C0.65
D0.76