问题:
[单选题]考虑用风险中性方法对一步二叉树期权定价,假设连续复利。标的资产为不分红股票,期限T为3个月,年化无风险利率为12%。股票的现价为20元,假设3个月后的股价可能为上涨至22元,或者下跌至16元。则在风险中性的世界里,股价上升的概率P为:Z6z答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
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