问题:
[单选题]假定某一标的资产的期权组合为Delta中性,其Gamma值为-10000。 情形一:标的资产在一较短时间内的变化为+3; 情形二:标的资产在一较短时间内的变化为-3。 仅考虑Delta和Gamma对组合价值变动的影响,忽略高阶项。那么情形一和情形二中,期权组合的价值变动分别为:why答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
A90000,-90000why答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
B-90000,-90000why答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
C-45000,-45000why答案窝(daanwo.com)-大学生作业答案及考资分享平台
D-45000,45000