答案及解析：[单选题]假设某一交易组合为Delta中性,Gamma为-5000,Vega为-8000.某期权a的Gamma为0.5,Vega为2.0,Delta为0.6。期权b的Gamma为0.8,Vega为1.2,Del

问题：

[单选题]假设某一交易组合为Delta中性,Gamma为-5000,Vega为-8000.某期权a的Gamma为0.5,Vega为2.0,Delta为0.6。期权b的Gamma为0.8,Vega为1.2,Delta为0.5。为了保证Delta、Gamma和Vega中性,应如何做?()
A买入400份期权a,买入6000份期权b,卖出3240单位标的资产
B卖入400份期权a,买入6000份期权b,买出3240单位标的资产
C买入400份期权a,卖入6000份期权b,卖出3240单位标的资产
D卖入400份期权a,买入6000份期权b,买出3240单位标的资产