答案及解析：[单选题]以下说法中错误的是() AARCH模型适合于对具有尖峰厚尾特征的收益率建模 B在GARCH(1,1)模型中,对长期平均方差估计是一个负的权重 CEWMA模型是GARCH(1,1)模型的一个特例 D在E

问题：

[单选题]以下说法中错误的是()
AARCH模型适合于对具有尖峰厚尾特征的收益率建模
B在GARCH(1,1)模型中,对长期平均方差估计是一个负的权重
CEWMA模型是GARCH(1,1)模型的一个特例
D在EWMA中最近一天资产价格变化率的权重随着回望时间的加长而以指数速度下降