问题:
投资组合A和B都已充分分散化,且E(rA)=12%,E(Tg)=9%,如果影响经济的因素只有一个,且A的敏感因子值为12,B的敏感因子值为0.8,那么该因素的风险溢价为()。
A
2.5%
B
7.5%
C
5.5%
D
3.5%
投资组合A和B都已充分分散化,且E(rA)=12%,E(Tg)=9%,如果影响经济的因素只有一个,且A的敏感因子值为12,B的敏感因子值为0.8,那么该因素的风险溢价为()。
A
2.5%
B
7.5%
C
5.5%
D
3.5%
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