问题:
在单因素APT模型中,A和B两个投资组合的预期收益率分别为7%和8%,无风险收益率为5%,A的敏感因子值为0.8,假设没有套利机会,则B的敏感因子值为( )
A0.9
B1.1
C1.2
D1.3
在单因素APT模型中,A和B两个投资组合的预期收益率分别为7%和8%,无风险收益率为5%,A的敏感因子值为0.8,假设没有套利机会,则B的敏感因子值为( )
A0.9
B1.1
C1.2
D1.3
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