问题:
在单因素APT模型中,资产组合A的β为1.0,期望收益率10%,资产组合B的β为0.8,期望收益率为12%,已知无风险收益率为6%。如果进行套利,那么你讲持有空头头寸( )和多头头寸( )。
AA;B
BA;A
CB;A
DB;B
在单因素APT模型中,资产组合A的β为1.0,期望收益率10%,资产组合B的β为0.8,期望收益率为12%,已知无风险收益率为6%。如果进行套利,那么你讲持有空头头寸( )和多头头寸( )。
AA;B
BA;A
CB;A
DB;B
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