问题:
在单因素APT模型中,一个充分分散风险的资产组合的标准差为20%,因素组合的收益率的标准差为15%,那么这个充分分散风险的资产组合的因素敏感性系数为( )
A0
B0.75
C1
D1.33
在单因素APT模型中,一个充分分散风险的资产组合的标准差为20%,因素组合的收益率的标准差为15%,那么这个充分分散风险的资产组合的因素敏感性系数为( )
A0
B0.75
C1
D1.33
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