问题:
考虑双因素的APT模型,两因素的方差分别为5%和8%,股票A对两因素的敏感系数分别为0.8和1.2,残差项的方差为6%,则股票A的方差为( )
A9.53%
B11.39%
C20.72%
D21%
考虑双因素的APT模型,两因素的方差分别为5%和8%,股票A对两因素的敏感系数分别为0.8和1.2,残差项的方差为6%,则股票A的方差为( )
A9.53%
B11.39%
C20.72%
D21%
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