2024年1月国家开放大学2023年秋季学期期末统一考试金融风险管理试题及答案

　　一、单项选择题(每题2分，共20分)

　　1.因市场价格(包括利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发 生损失的可能性称为( 2

　　A.信用风险

　　B.操作风险

　　C.市场风险

　　D.法律风险

　　2.按照金融风险的性质，可以分为()

　　A.信用风险和流动性风险

　　B.宏观风险和微观风险

　　C.国内金融风险和国际金融风险

　　D.系统性金融风险和非系统性金融风险

　　3.以下不属于现代信用风险管理手段的有()

　　A.资产负债和现金流状况分析

　　B.交易所和清算所

　　D.信用证券化

　　C.信用衍生产品

　　4.市场利率处于下降通道时()

　　A.正缺口对银行有正面影响，此时资产大于负债

　　B.负缺口对银行有正面影响，此时资产大于负债

　　C.正缺口对银行有负面影响，此时资产小于负债

　　D.负缺口对银行有负面影响，此时资产小于负债

　　5.交易双方约定在未来某一确定日期借贷一笔利率固定、数额确定，以具体货币表示的名 义本金的合约称为()

　　A.远期利率协议

　　B.利率互换

　　C.利率期货

　　D.利率期权

　　6.影响外汇供求变化的因素不包括哪些?()

　　A.利率

　　B.物 ……此处隐藏6611个字…… /p>

　　21.错，属于消极应对策略

　　22.错，属于表内

　　23.错，属于信用风险

　　24.对

　　25.错，金融脆弱性就越高

　　四、计算题(每题10分，共20分)

　　26.答：R=(160-200+12)/200=-0.14

　　27.答：净外币资产=32-28=4

　　净外汇购人=7-9=-2

　　净外汇风险敞口=4-2=2

　　五、简答题(每题5分，共15分)

　　28.按照金融风险的形态划分，可以分为哪些种类?

　　信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、通货膨胀风险、环境风险、国家风险、战略风险等。

　　29.金融风险产生的原因有哪些?

　　一是金融主体的缺陷，即金融主体的有限理性以及内部人控制;二是金融客体的缺陷，即金融 产品的不确定性、金融产品高度复杂性使得定价困难、金融产品的不完全性、金融产品的虚拟性;三 是金融体系与运作方式和组织结构上的缺陷，即风险补偿机制不健全、过度竞争以及金融体系脆弱 性;四是金融体系的外部因素，包括宏观经济因素、非经济因素以及非正式金融体系对金融体系的 影响。

　　30.决策中的法律风险防控有哪些措施?

　　(1)建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策;(2)建立法律顾问委员会制，规范专业委员评审决策;

　　(3)综合平衡发展，加强整体法律风险防控能力;

　　(4)完善危机管理制度，保证应急措施合法合规。